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Título: Identificação de regras de negociação no mercado de ações utilizando mineração de dados
Título(s) alternativo(s): Identification of trade rules at stock market using data mining
Autor(es): Costa, Rafael André Gimenes
Pereira, Rogers
Orientador(es): Borges, Helyane Bronoski
Palavras-chave: Mercado financeiro
Análise econômico-financeira
Mineração de dados (Computação)
Money market
Ratio analysis
Data mining
Data do documento: 4-Jun-2012
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Ponta Grossa
Referência: COSTA, Rafael André Gimenes; PEREIRA, Rogers. Identificação de regras de negociação no mercado de ações utilizando mineração de dados. 2012. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2012.
Resumo: Este trabalho consiste em uma pesquisa experimental, objetivando a análise comportamental do mercado de ações através de indicadores financeiros da Análise Técnica. A mesma será feita através de mineração de dados aplicada aos registros de negociações da BM&FBOVESPA os quais serão processados utilizando os indicadores financeiros. Estes resultados servirão de base para definição de regras de negociação. Traz como resultado um comparativo dos lucros obtidos através da simulação de negociação de cinco ativos utilizando as regras identificadas anteriormente e a estratégia do buy’n hold, mostrando também um comparativo entre o drawdown de cada uma das simulações. Utilizando as regras identificadas, em dois ativos tem-se uma lucratividade superior ao buy’n hold. Quanto à análise de drawdown, em todos os casos o risco é menor do que o buy’n hold.
Abstract: This coursework is about an experimental research, focusing in a behavioral analysis of stock market using financial indicators of Technical Analysis. It will be done applying data mining on BM&FBOVESPA trade database, which will be processed using the financial indicators. This results will provide the basis to define the trade rules. This coursework shows as result a comparative of profit gained through simulated trade of five assets using the previous identified rules against the “buy and hold” strategy. This coursework analyzes also the drawdown value in both strategies. Using the identified rules on a couple assets has a higher profit than the buy’n hold strategy. About the drawdown analysis, in every case the risk is smaller than buy’n hold strategy.
URI: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7413
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