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Título: Análise de risco x retorno das carteiras de investimentos formadas por fundos de investimentos administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A
Título(s) alternativo(s): Risk analysis x return of investment portfolios formed by investment funds managed by Banco Cooperative Sicredi S.A
Autor(es): Matias, Jonas
Orientador(es): Schvirck, Eliandro
Palavras-chave: Fundos de investimentos
Cooperativas de crédito
Avaliação de riscos
Investimentos - Análise
Mutual funds
Banks and banking, Cooperative
Risk assessment
Investment analysis
Data do documento: 25-Out-2017
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Pato Branco
Referência: MATIAS, Jonas. Análise de risco x retorno das carteiras de investimentos formadas por fundos de investimentos administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. 2017. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017.
Resumo: Os fundos de investimento são modalidades de aplicação financeira que reúnem recursos de investidores que possuem em comum o objetivo de obter lucro na forma de aplicação coletiva de recursos. Cada modalidade de fundos de investimento envolve um determinado nível de risco, de forma que busca proporcionar retornos compensatórios ao investidor. Nesse sentido, diversas ferramentas podem ser utilizadas para mensurar os fundos e buscar identificar qual a melhor opção para cada investidor. Com base na dificuldade da escolha da carteira de fundos de investimento que um investidor deveria optar, o estudo propõe-se a demonstrar uma carteira de fundos que ofereça os melhores resultados baseados em um menor risco para o investidor, especificamente administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. Nesse sentido, o estudo teve como base as informações de perfil de investidor disponíveis na instituição bancária, utilizando-se de métricas e da aplicação de índices, como o Índice de Sharpe, para buscar identificar a melhor opção para cada perfil de investidor. O estudo possibilitou identificar que a melhor opção de fundos da instituição bancária é a do perfil conservador. Entretanto, em nenhuma carteira foi possível identificar uma grande possibilidade de retorno financeiro ao investimento feito.
Abstract: Investment funds are financial investment forms that bring together funds from investors who have in common the objective of making a profit in the collective resources investment form. Each modality of investment funds involves a volume of risk, in order to search for advanced returns to the investor. In this sense, several tools can be used to measure the funds and seek to identify the best option for each investor. Based on the difficulty for choosing the investment funds portfolio that an investor should choose, the study proposes to demonstrate a portfolio of funds that offers the best results based on a lower risk for the investor, specifically managed by Banco Cooperativo Sicredi SA. In this sense, the study was based on a profile information research, available at the bank, using metrics and the application of indexes, such as the Sharpe Index, to identify a better option for each investor profile. The study made it possible to identify the best option of the bank's funds and the conservative profile. However, in the absence of a portfolio, it was possible to identify a large possibility of financial return on the investment made.
URI: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9510
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